Calculadora de lucros de opções.
A Calculadora de Lucros das Opções fornece uma maneira única de ver os retornos e o lucro / perda de estratégias de opções de ações.
Para começar, selecione uma estratégia de negociação de opções.
Spreads.
Personalizadas.
Estratégias personalizadas. Crie cálculos com até seis pernas.
FAQ / seção de ajuda adicionada. Site móvel melhorado. Informe quaisquer problemas. Compartilhe seus cálculos no Facebook e no Twitter ou com links curtos nos fóruns ou em qualquer outro lugar. Agora suporta. DJX,.SPX,.RUT e muito mais. Outra fonte de dados de opções foi adicionada para ajudar a encontrar opções em índices. Escolha o intervalo de preços da tabela clicando no link 'Mais opções de saída' no botão 'Calcular'.
Excel Spreadsheets.
Abaixo estão os arquivos de planilha que devem ser compatíveis com Excel 97 e versões superiores.
O cenário pára a maneira bayesiana, junho de 2013.
Folha de cálculo usada para demonstrar como os níveis de parada funcionam e quanto o risco de várias regras de decisão o deixa levar como referenciado na história de junho de 2013 por Burton Rothberg.
A zona de conforto de colocar e chamar, maio de 2009.
Essas planilhas incluem os modelos de preços LLP referenciados na história de Techniques de negociação de maio de 2009 por Paul Cretien.
Construindo um estrangulamento melhor, março de 2009.
Essas planilhas incluem os modelos referenciados na história de Techniques de Negociação de março de 2009 por Paul Cretien. Eles também devem ser usados no lugar das planilhas de trabalho anteriormente associadas às histórias da Cretian's Trading Techniques.
Calibração de estratégias de lucros e perdas, fevereiro de 2009.
Esta planilha inclui os modelos referenciados na história das técnicas de negociação de 2009 de Michael Gutmann.
Comparando modelos de preços de opções.
Essas planilhas incluem os modelos referenciados na história de Techniques de negociação de junho de 2008 por Paul Cretien. Eles também devem ser usados no lugar de folhas de trabalho anteriormente associadas à história de Cretis em setembro de 2006 Trading Techniques.
Comparando modelos de preços de opções.
Essas planilhas incluem os modelos referenciados na história de técnicas de negociação de setembro de 2006 por Paul Cretien.
Padrões de desempenho padrão.
Essas planilhas incluem mais das estatísticas de desempenho citadas neste artigo sobre o comércio sistemático baseado em padrões. Artigo de referência: "Padrões de negociação na areia", novembro de 2004.
Resumo de desempenho I.
Primeira planilha que mostra o resumo de desempenho completo discutido no artigo. Artigo de referência: "Reversões de lucros em ações e títulos", fevereiro de 2004.
Resumo do desempenho II.
Segunda planilha que mostra o resumo de desempenho completo discutido no artigo. Artigo de referência: "Reversões de lucros em ações e títulos", fevereiro de 2004.
Planilha de preços de opções.
Esta planilha incluiu folhas de cálculo para cada uma das opções nuas e a chamada coberta. Artigo de referência: "Abrangendo as opções", março de 2003.
Planilha de preços de opções.
Esta planilha usa o modelo Black-Scholes para fornecer preços teóricos para opções de colocação e chamada. Artigo de referência: "Novas opções no aumento do seu patrimônio", outubro de 2002.
Tabela de correspondência.
Toda a matriz de correlação que retrata as relações de retorno entre as ações de mesmo e do setor cruzado. Artigo de referência: "Dois podem ser melhores do que um", setembro de 2002.
Calculadora de vantagens matemáticas.
Folha de cálculo para calcular os resultados esperados, vantagem matemática e retorno anual para troca de opções, tendo em vista os pressupostos de entrada. Artigo de referência: "Determinando os resultados esperados de uma troca de opções", agosto de 2002.
Calculadora do estado do mercado.
Folha de cálculo para determinar o "estado" do mercado, conforme definido em "Ouvir os mercados, nota por nota", julho de 2002.
Calculadora de raias.
Folha de cálculo para análise de preços "streaks", como explicado em "Streaking prices" pode ser revelador, abril de 2002.
Calculadora Fibonacci.
Uma ferramenta para aplicar a análise Fibonacci tanto para futuros quanto para ações. Artigo de referência: "Trading with Fibonacci retracements", fevereiro de 2002.
Ferramenta de retração.
Esta planilha executa automaticamente os cálculos de retracement descritos em "The Elliott-Fibonacci connection", outubro de 2001.
Aplicação de gerenciamento de dinheiro.
Esta planilha implementa a técnica de gerenciamento de dinheiro discutida em "3x1 = Mais do que você pensa", dezembro de 1999.
Tabela de classificação de software.
Uma planilha que permite aos usuários criar classificações personalizadas do software de negociação revisado em "Day-trading software shootout", Special Issue 1999.
Calculadora de força de mercado.
Folha de cálculo mostrando técnicas para jogar tanto a longo prazo quanto a curto prazo. Artigo de referência: "Skimming the trend", fevereiro de 1999.
Ferramenta de medidas repetidas.
Folha de cálculo aplicando análises de medidas repetidas detalhadas em "Fora da amostra, fora de contato", janeiro de 1999.
Dados corrigidos de proporções, gráficos.
Essas planilhas incluem os gráficos e os dados usados para este artigo na avaliação de sistemas que utilizam dados ajustados em razão. Artigo de referência: "A verdade seja dita", janeiro de 1999.
Exemplo de Datamining.
Esta planilha inclui os gráficos e os dados utilizados para "Trabalhar em uma mina de carvão", janeiro de 1999, bem como dados adicionais fora da amostra não mostrados no artigo.
Calculadoras de tamanho de negociação.
Cálculos para o escore z, correlação e métodos f óptimos de gerenciamento de dinheiro, conforme descrito em "Pontuação alta e baixa", abril de 1998.
Folha de cálculo da banda Bollinger.
Folha de cálculo que calcula bandas de Bollinger. Artigo de referência: "As bandas de Bollinger são mais do que os olhos", novembro de 1997.
Monitorador MACD crossover.
Folha de cálculo que calcula o preço para o futuro que faria com que o MACD cruzasse amanhã. Artigo de referência: "Sinal do crossover", outubro de 1997.
Monitorador de crossover EMA.
Folha de cálculo que calcula o preço para o futuro que causaria uma média móvel exponencial de nove períodos e uma EMA de 18 períodos para atravessar amanhã. Artigo de referência: "Operador suave", setembro de 1997.
Calculadora RSI.
Folha de cálculo que calcula o oscilador de força relativa. Artigo de referência: "Construindo uma melhor armadilha de velocidade", maio de 1997.
Calculadora estocástica.
Folha de cálculo que calcula o oscilador estocástico. Artigo de referência: "Construindo uma melhor armadilha de velocidade", maio de 1997.
Calculadora Williams% R.
Folha de cálculo que calcula o oscilador Williams% R. Artigo de referência: "Construindo uma melhor armadilha de velocidade", maio de 1997.
Calculadora Momentum.
Folha de cálculo que calcula o oscilador de momentum. Artigo de referência: "Uma arma de radar com preço", abril de 1997.
Calculadora de taxa de troca.
Folha de cálculo que calcula o oscilador da taxa de troca. Artigo de referência: "Uma arma de radar com preço", abril de 1997.
Calculadora MACD.
Folha de cálculo que calcula o oscilador de convergência-divergência da média móvel. Artigo de referência: "Uma arma de radar com preço", abril de 1997.
Como criar uma calculadora de opções com o Microsoft Excel.
O Microsoft Excel é uma ferramenta versátil que funciona em uma variedade de ambientes. As aplicações financeiras são particularmente adequadas para o Excel. Seu formato robusto de matemática e planilha permite a manipulação fácil de cenários financeiros. Opções de ações são veículos de investimento complicados que são preços de acordo com muitas variáveis. O preço de um estoque subjacente é apenas parte da relação complexa entre medidas de volatilidade, decadência do tempo e outros fatores que pesam fortemente em um preço de opções. As empresas de corretagem geralmente fornecem calculadoras de opções para seus clientes para entender melhor uma estratégia de negociação de opções, mas o Excel também é capaz de lidar com esta tarefa, com alguma personalização.
Faça o download de um suplemento do modelo de preços de opções para o Excel. O programa não oferece suporte nativo das fórmulas complexas necessárias para preço de opções. Um add-in amplia a biblioteca do Excel para que qualquer pessoa possa criar uma calculadora de opções a partir das funções necessárias. Uma boa opção gratuita para este complemento é o modelo de preço de opções do Ray Steele Black-Scholes disponível no exinfm / free_spreadsheets. html.
Instale o complemento. Alguns suplementos do Excel contêm seu próprio programa de instalação para automatizar esse processo. Outros, como a variação do Ray Steele, oferecem um arquivo de complemento bruto que precisa ser copiado para o diretório da biblioteca do Excel no Windows. Descompacte o add-in do Ray Steele Excel e mova o arquivo options. xla para a pasta Microsoft Office Library apropriada para sua versão do Excel. Isso geralmente se assemelha ao endereço de diretório C: \ Program Files \ Microsoft Office \ OFFICE11 \ LIBRARY.
Crie uma nova planilha e liste as variáveis-chave para um preço de opção na folha. Para uma opção de chamada padrão, por exemplo, a planilha deve conter células individuais que detêm valores para o preço das ações, o preço de exercício do contrato da opção e o número de dias até o vencimento. Essas células podem ser colocadas em qualquer lugar e rotuladas como desejado.
Crie uma fórmula de célula em outra célula na mesma planilha. Isso calculará o preço da opção com base nos parâmetros especificados. Esta fórmula usará as funções de preços de opções incluídas no suplemento do Excel. A função BS_CALL do add-in da Ray Steele, por exemplo, é usada para calcular o preço da opção de compra. Use as referências de células para as variáveis de preços na fórmula.
Altere as variáveis de preço da opção listadas na planilha e assista a calculadora ajustar o preço da opção com base nessas edições.
Opções Trading Excel Calculator.
As opções são derivados sofisticados de estoque / estoque de índices que constituem uma parte importante em qualquer troca. Eles fornecem muitas maneiras de proteger e proteger seus riscos contra a volatilidade e movimentos inesperados no mercado.
Algumas das estratégias, como chamadas cobertas, colocação de proteção, propagação de chamadas de touro, etc., são as maneiras pelas quais você pode ganhar dinheiro e limitar o risco. Mas, em qualquer troca, existem muitas opções disponíveis com preços diferentes e taxas de ataque diferentes. Se você quiser analisar o retorno vs risco para cada um deles, torna-se pesado e cansativo calcular o lucro máximo / perda máxima para cada opção / estratégia.
Neste artigo você aprenderá como criar sua própria planilha de excel para analisar estratégias de opções.
Opções de negociação Excel Long Call.
Se você for comprar uma opção de compra, a perda máxima seria igual ao Prêmio; mas o seu lucro máximo seria ilimitado.
O preço Break-Even seria igual ao preço de greve mais o prêmio.
E, se o preço na expiração & gt; Preço de greve, então,
Lucro = Preço no Expiration-Strike Price-Premium.
Se Price at Expiration & lt; Preço de greve, então,
Crie uma estrutura tipo tabela como mostrado na imagem abaixo -
Uma vez que a chamada curta, a colocação longa e a colocação curta são semelhantes, seria inútil cobrir isso também, então vá em frente e implemente-os por conta própria em planilhas separadas.
Opções de troca de chamadas cobertas no Excel.
Uma chamada coberta é quando, uma opção de chamada é em curto e a compra de estoque suficiente para cobrir a chamada. Uma chamada coberta deve ser empregada quando você tiver uma visão neutra de curto prazo no estoque. ou seja, se você acha que o preço das ações não se desviará muito do preço de exercício. Desta forma, você ganhará dinheiro com o prémio.
Uma chamada coberta irá protegê-lo contra o rápido aumento no preço das ações. Novamente, faça uma tabela semelhante à de Long Call.
O lucro máximo será realizado quando o preço da ação for igual ao preço de exercício na data de vencimento da opção.
Lucro máximo = Preço de exercício - Preço de ações atual + Prêmio.
Perda máxima ocorre quando o preço das ações se torna zero no vencimento.
Perda Máxima = Preço das ações atuais - Premium.
O preço do equilíbrio é o preço que é menor do que o preço atual das ações.
Breakeven price = Preço de ação atual - Premium.
Se o preço da ação no vencimento & gt; Preço de greve, em seguida.
Lucro = Preço de exercício - Preço de estoque atual + Prêmio.
Em caso de preço da ação no vencimento & lt; Preço de greve, em seguida.
Lucro = Preço das ações na expiração - Preço de ações atual + Prêmio.
Então, para calcular o lucro, insira a seguinte fórmula na célula C12 -
Alternativamente, você também pode usar a fórmula -
Opções Trading Excel Protective Put.
Uma peça protetora envolve uma longa oferta e uma opção de compra para o mesmo estoque. Uma colocação protetora é implementada quando você é otimista em um estoque, mas quer se proteger de perdas no caso de o preço da ação diminuir.
O lucro máximo é ilimitado.
A perda máxima = Preço de exercício - Preço atual - Premium.
O preço do Breakeven = Preço atual + Premium.
Se o preço da ação no vencimento & gt; Preço de greve, em seguida.
Lucro = Preço das ações na expiração - Preço atual - Premium.
Se o preço da ação na expiração & lt; Preço de greve, em seguida.
Lucro = Preço de exercício - Preço atual - Prêmio.
Faça uma tabela semelhante em outra planilha, como acima.
Digite a seguinte fórmula para calcular o lucro -
Alternativamente, você também pode usar a função IF para isso.
Agora, vá em frente e implemente o Covered Put e Protective Call por conta própria.
Opções Trading Excel Bull Call Spread.
Um Bull Call Spread é implementado quando uma compra é comprada a um preço de ataque menor e outra chamada é em curto prazo com um preço de exercício mais elevado. É implementado quando você está se sentindo otimista sobre um estoque.
Crie uma estrutura de tabela como a da imagem abaixo.
Implementar as mesmas fórmulas que você implementou para Long Call e Short Call.
Agora, para a terceira tabela, onde calculamos o lucro / perda geral,
Lucro máximo = (Preço de greve para chamada curta) - (Preço de greve para longa chamada) - (Prêmio para longa chamada) + (Prêmio para chamada curta)
Perda máxima = (Prêmio para longa chamada) - (Prêmio para chamada curta)
Break-Even Stock Price = (Preço de greve para chamadas longas) + (Prêmio para longa chamada) - (Prêmio para chamada curta)
Lucro geral = (Lucro para chamada longa) + (Lucro para chamada curta).
Então, basta inserir a seguinte fórmula na célula J12 -
Crie planilhas semelhantes para Bull Put Spread, Bear Call Spread e Bear Put Spread.
Opções Trading Excel Straddle.
A Straddle é onde você tem uma posição longa em uma opção de chamada e uma opção de colocação. Isso é implementado quando você espera que o estoque mude significativamente no futuro próximo, mas não tem certeza de qual direção ele irá girar. Isso pode ser implementado antes de um grande anúncio de notícias que provavelmente terá um impacto substancial no valor de um estoque.
Crie uma estrutura semelhante a uma tabela, conforme mostrado abaixo -
Observe que existem dois preços de estoque até mesmo.
Primeiro, insira as mesmas fórmulas para Long Call e Long Put como fizemos nas seções anteriores.
O lucro máximo é infinito / ilimitado.
Perda Máxima = Premium on Call + Premium on Put.
Então, basta inserir a fórmula = C6 + F6 em C13.
Nós vamos quebrar-mesmo se também.
Preço das ações = Preço de exercício + Prêmio on call + Premium on Put.
Preço das ações = Preço de exercício - Prêmio on call - Premium on put.
Finalmente, o lucro global é apenas a soma do lucro de plantão + lucro na colocação.
Opções Trading Excel Collar.
Um colar é uma estratégia de opções que é de natureza protetora, que é implementada depois que uma posição longa em um estoque provou ser lucrativa. É implementado comprando uma opção de venda, escrevendo uma opção de compra e sendo longo em estoque.
Pretende-se evitar perdas excessivas, mas também restringir ganhos excessivos. O Collar é basicamente uma combinação de uma chamada coberta e uma peça protetora.
Ele minimiza o custo devido ao prémio, escrevendo uma opção de compra do mesmo prémio similar.
Mais uma vez, seus dados precisam se parecer com isso -
Digite o lucro máximo, a perda máxima, o ponto de equilíbrio e as fórmulas de lucro para a chamada longa e curta como mostrado nas seções anteriores.
O lucro máximo é realizado quando o preço atinge o preço de exercício da opção Call, desta forma, não há perda devido à escrita da opção de compra e percebemos um lucro porque já possuímos ações, cujo valor aumentou.
A Perda Máxima ocorre quando as ações passam para zero, mas nossas perdas são cortadas devido à nossa opção de venda, portanto, perda máxima = Preço atual - Preço de exercício da opção de venda.
Se o preço das ações permanece o mesmo, nós não ganhamos nem perdemos, portanto, nosso preço de equilíbrio é igual ao preço atual das ações.
Para calcular o lucro, insira a seguinte fórmula na célula C15 -
Conclusão.
Agora que você criou suas próprias opções de planilha de Excel para análise de opções, não só é mais fácil para você avaliar diferentes estratégias, também obteve uma compreensão mais profunda dos diferentes tipos de estratégias.
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